Il sedicente creatore di Bitcoin vince una causa che sarebbe potuta costare miliardi

07 Dicembre 2021 163

Bitcoin è stato creato nel 2009 da un singolo o un gruppo di individui che, firmandosi con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, hanno da sempre scelto di mantenere l'anonimato. Un'aura di mistero che ha traballato nel 2016 quando l'informatico australiano Craig Wright ha pubblicato sul proprio blog un post al cui interno faceva in qualche modo intendere di essere stato lui a realizzare il protocollo e, quindi, di essere il vero Satoshi Nakamoto.

La dichiarazione al tempo scosse il mondo di Bitcoin: Wright non ha mai dato dimostrazione che quanto dicesse fosse vero ma nel frattempo le reazioni della comunità, al tempo già vasta, sono state veementi. Parallelamente la famiglia e gli eredi di Dave Kleiman, ex socio e collega di Wright, deceduto nel 2013, intentavano una causa per ottenere parte della fortuna che l'inventore di Bitcoin si suppone possa trattenere all'interno di alcuni wallet dove da sempre vengono custoditi circa 1.1 milioni di BTC, tra i primi ad essere stati minati e mai venduti o spostati.

Ieri il tribunale di Miami ha dato ragione a Wright, negando alcun tipo di risarcimento agli eredi di Kleiman che, oltre a una quota dei Bitcoin contenuti all'interno dei wallet, che al momento valgono decine di miliardi di dollari, avanzavano anche delle richieste legate ai diritti per l'uso della tecnologia della blockchain. Wright dovrà invece pagare 100 milioni di dollari alla società W&K Info Defense Research LLC, fondata al tempo con Kleiman, per aver infranto alcune proprietà intellettuali.

In tutta questa vicenda è comunque importante notare che la corte di Miami non è stata chiamata a pronunciarsi sull'eventualità che Craig Wright sia effettivamente Satoshi Nakamoto, semplicemente sulle richieste dei Kleiman. Una distinzione importante perché la paternità del software è tutt'oggi dibattuta e larga parte della community si è da sempre detta scettica sulle affermazioni di Wright.

L'informatico non ha, ad esempio, mai dato dimostrazione di avere alcun tipo di controllo sui wallet attribuiti a Satoshi Nakamoto, anche solo spostandone una piccolissima parte, o sui suoi account e diverse analisi, ad esempio sullo stile della scrittura dei due, hanno fatto pensare che quelle affermazioni non fossero effettivamente vere. Il mistero rimane e, a dodici anni dalla sua creazione, è probabile che non sapremo davvero mai con certezza la vera identità di Satoshi Nakamoto che d'altra parte nel 2010 ha lasciato la guida di Bitcoin, divenuto nel frattempo un progetto di dimensioni enormi, di fatto scomparendo dalla Rete.


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Commenti

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nutci2nd

Ovviamente una mente umana avrà sempre quel quid in più rispetto ad una macchina ma ci sono degli appunti da fare:
Se l'operatività di un trader si basa su analisi tecniche approfondite e analisi fondamentali scalabili su vari timeframe ovviamente non puoi pensare che una macchina possa replicare il comportamento di tale operatore.
Se invece il "fare trading" si confina ad un "guardare 2-3 indicatori e quando sono tutti e 3 allineati premere compra" è chiaro che puoi delegare tutto questo ad una macchina.

nutci2nd

Di fatto è quello che voglio fare: sto vagliando varie ipotesi e credo che mi concentrerò su prorealtime che usa un linguaggio simile a BASIC e C (non so se la conosci).
Ho dato un occhio anche a trading station ma per ragioni di broker per ora mi è inaccessibile. Quando, spero resto, passerò ad interactive broker sicuramente userò la loro piattaforma.
Chiaro la velocità di esecuzione e la pulizia del linguaggio stesso non è paragonabile ad un linguaggio scritto in ex novo però non ho nemmeno il tempo ne, forse, la capacità per poterlo fare.

Di fatto quindi anche tu alla fine hai usato i linguaggi proposti dalle varie piattaforme dopo il 2000?

Federico

Ah una cosa, visto che hai fatto riferimento al linguaggio: tutto ciò che ho scritto in questo campo dall'inizio degli anni 2000 in avanti ha usato un misto di C# ed ANSI C.
Piattaforme come Trading Station hanno propri linguaggi di buone caratteristiche, ma non hanno né la velocità né la flessibilità adatta al trattamento di grandi insiemi di dati, e tanto meno di flussi ad elevata velocità.
Naturalmente questo comporta la necessità di scrivere ex novo tutti gli indicatori standard, cosa non difficile in sé in quanto si tratta di funzioni piuttosto banali.
Il mio consiglio però, se ne hai il tempo e le capacità, è quello di non dedicarti tanto alla codifica diretta in C di uno specifico Trading System, che poi risulterebbe difficile da calibrare e mantenere, quanto come feci io negli anni 2000 ad una piattaforma di esecuzione ed un linguaggio di descrizione.

Federico

Pur avendone creati di importanti, e creato piattaforme per la loro descrizione ed uso, forse ti stupirò dicendo che a me i trading system non sono particolarmente simpatici.
Ritengo superiori gli strumenti di analisi, perché anche lì ci sono ampi spazi di sviluppo ed innovazione, ma a una condizione: l'analista deve fare l'analista ed il trader il trader.

nutci2nd

Ovvio :)
Comunque penso che da questa estate mi metto a creare i miei primi trading system.
Ovviamente sarà tutto più rudimentale di quello che avresti o potresti fare tuo visto che userò dei linguaggi semplificati o al limite C++ ma comunque applicato ad API di broker terzi.

Federico

Come comunemente inteso si, ma è evidente che un pattern grafico è semplicemente una rappresentazione simbolica (molto semplificata) di un insieme numerico + tempo

Federico

Si, teoria dei giochi.
Come sai ha ricadute ovunque, dal settore militare al marketing.
Io non sono affatto un esperto della materia, ma quando lavoravo ai modelli previsionali mi trovai a studiarla perché quel tipo di approccio non esa ancora stato introdotto nell'analisi finanziaria.

nutci2nd

Scusa la mia ignoranza ma cosa intendi per modello a 3 giocatori? Ti riferisci alla teoria dei giochi?

nutci2nd

Rieccomi dopo tanto tempo.
Una domanda: quando ti riferisci a pattern intendi meri pattern grafici?

Dario · 753 a.C. .

Non sono informato

Federico
Federico

I mercati valutari fanno storia a sé, le valute non sono assimilabili a sempli strumenti finanziari ma sono le la sintesi di molti fattori esterni allo strumento stesso, quindi non so darti una risposta specifica.

Per ciò che concerne i modelli previsionali attuali non so darti una risposta, all'epoca gli unici in grado di analizzare (anche) l'azione combinata di prezzo e volume erano i nostri.
Però devi tenere conto che gli altri istituti di analisi avevano a disposizione roba poco più avanzata di quella disponibile nel mio borsino d'origine, mentre in ADB avevamo a disposizione una schiera di VAX per i calcoli, ogni postazione di mercato disponeva di un Trade Station ed eravamo collegati a tutti i principali feed mondiali. Ad avere Bloomberg e Reuters in quegli anni eravamo proprio pochi.
Tieni presente che negli anni '90 ADV non era solo la più importante SIM di analisi ma anche il principale venditore di dati finanziari italiano (nel nostro capitale c'era addirittura Radiocor), quindi avevamo realmente a disposizione tutte le sorgenti di dati esistenti su qualsiasi mercato.

Per natura uso poco le cose fatte da altri, specialmente quando chi le fa non sa neppure perché esse funzionano.
Evidentemente esistevano alcuni punti di contatto con gli strumenti classici, ma il grosso del lavoro contenuto nei modelli, indicatori ed oscillatori in uso nella nostra sala analisi veniva dal mio lavoro e da quello di Riccardo (con ovvi suggerimenti degli altri responsabili di mercato).

Nei miei modelli i pattern hanno sempre avuto grande importanza, e siccome descrivere al programma un pattern in modo affidabile è molto rognoso provammo anche con le reti neurali, che all'epoca iniziavano a spuntare.
Tuttavia erano tempi ancora prematuri ed i risultati ottenuti non erano buoni

Il timeframe viene tipicamente scelto in base alla tipologia di portafoglio per il quale dare indicazioni, mentre mi capita spesso di veder scegliere timeframe in modo che ciò che mostrano i grafici confermi ciò che ha in mente l'analista.
Questo è uno dei più grandi errori commessi dagli analisti: cercare di adattare il grafico ad un'idea che si ha già in mente, e tale errore è quasi sempre causato dal fatto che l'analista ha egli stesso posizioni aperte.
Devi pensare all'analista per clientela Istituzionale come al croupier di un casinò: è lui a gestire il gioco e magari anche ad organizzare le partite, ma gli è tassativamente vietato puntare denaro proprio.

Se poi ti riferivi al TSA, quello era un modello SAR (Stop And Reverse) unicamente su timeframe daily e dati last (ossia ultimo prezzo e non settlement)

Federico

Lo sviluppai per pura curiosità.
Avevo letto un po' di pubblicazioni sull'analisi tecnica a partire da Dow e mi passò per la testa di stabilire se a un secolo di distanza si potesse fare qualcosa di meglio grazie all'informatica.
Quindi presi a passare del tempo in un borsino ed osservare la psicologia dei principali frequentatori alla ricerca delle ragioni per cui i pattern funzionassero.
Tutti i testi sull'analisi grafica illustravano le tecniche, ma nessuna faceva ipotesi sul PERCHÉ esse funzionassero.
Il primo step non fu direttamente il modello previsionale ma la formalizzazione di un modello a tre giocatori che giustificasse quel funzionamento.
Fatto questo iniziai a lavorare al modello previsionale, e sei mesi dopo, quando iniziò ad essere molto attendibile, fu il promotore che gestiva il borsino a suggerirmi di cederlo.
Lui premeva per Banca di Roma, ovviamente, ma nella mia vita non c'è mai stata l'idea di fare il bancario e quindi lo presentai al responsabile dell'Azionario Italia della più prestigiosa SIM di analisi del Paese.
Lo presero in prova ed alcuni mesi dopo vivevo nel centro di Torino.

Federico

Ogni tanto vado a curiosare nella sezione criptovalute dell'app Investing. I livelli tecnici tracciabili sui grafici così come le analisi pubblicate dagli analisti lasciano il tempo che trovano, cosa inevitabile vista la natura dello strumento ed i soli tre anni di storia dei prezzi utilizzabile ai corsi attuali.
Però i commenti sotto al titolo guida, il Bitcoin, sono numerosissimi e perfetti come emotività per essere sfruttati in un modello Contrary Opinion.
Naturalmente non ci ho neppure provato perché non ho alcun interesse per quella roba, ma le centinaia di persone che scrivono lì dentro sono tutti bambocci che comprano sull'euforia e vendono quando gli cedono i nervi.
Poi, naturalmente, bisognerebbe perdere del tempo per stabilire se rappresentano un campione significativo o se semplicemente solo i più cretini del branco usano la piattaforma Investing.

nutci2nd

100 mln erano il vostro capitale di partenza o erano valori dati dai titoli?
Come mai codificavi in RPN? Puro feticismo o aveva una sua utilità?
Il linguaggio da te sviluppato era, anche quello, un esercizio di stile perchè non ti andava di usare C++ oppure era utile per quello che dovevi fare?

nutci2nd

Facendo forex non sono avvezzo a leggere i volumi visto che, quelli scambiati, sono comunque altissimi in tutte le giornate di contrattazione ma comunque, se hai ottenuto la prova empirica della loro influenza su fasi breakout, ci farò più attenzione in futuro. Grazie :)
Ovviamente, anche se non mi piace pensarlo, so che la maggior parte dei trader istituzionali che muovono forti capitali e che, di fatto, fanno da market maker, usano trading system: in che percentuale, a spanne, i sistemi di trading associano i prezzi ai volumi? Faccio questa domanda per capire come si muove un istituzionale e, quindi, andargli dietro migliorando magari la mia operatività.
Un altro aspetto che vorrei chiederti è: i tuoi modelli si basavano su dati tecnici ricavati dai prezzi (valori RSI, ATR, ipervenduto e comprato ecc ecc) o riuscivano a ricavare informazioni da veri e propri pattern grafici? O addirittura attuavano la logica del mean reversing? Su quale time frame facevi lavorare in backtest, e poi in front, il tuo modello?

nutci2nd

Questo commento era riferito alla parte del contrary opinion dove dici che l'analisi grafica fallisce miseramente. Vorrei capire meglio questo punto, se lo estendi anche ai mercati tradizionali, o se ho frainteso io.

nutci2nd

Inoltre, mi pare di capire, che il primo modello lo hai elaborato per mero interesse personale senza lo scopo finale di venderlo ad ADB.

Federico

Per nostra natura siamo molto portati al "pensiero laterale", e generalmente siamo anche avvezzi a leggere tutto quello che ci passa sotto le mani, e generalmente ad approfondire quello che non sapevamo.
Un informatico non sa se il giorno dopo gli verrà chiesto di scrivere una contabilità generale o il software di calcolo della traiettoria di una sonda per Marte, così come un ingegnere può passare dal progetto di un palazzo a quello di un carro armato.
E siccome i progetti su cui ci impegniamo poi funzionano grazie al nostro lavoro, da ciascuno di essi non solo miglioriamo la nostra abilità, ma per forza di cose impariamo anche qualcosa del campo in cui ci siamo trovati ad operare.
Quando io scrissi il mio primo modello partii dalle basi teoriche dell'analisi finanziaria, perché senza teoria non si va da nessuna parte.
Allo stesso modo quando tu prigetterai il tuo primo carro armato dovrai prima acquisire un sacco di nozioni sul modo in cui si combattono le battaglie.
È inevitabile.

Federico

Ah, avevo dimenticato le criptovalute.
Beh, io per quelle consiglierei il Mago Otelma.

Federico

Si, lo credo e lo dimostrai in una conferenza che tenni in SIAT.
Un evento tecnico che si verifica con scarso sviluppo di volume ha una valenza totalmente differente da quello che è accompagnato da volumi consistenti, e su questo l'analisi ed il trading professionali giocano spesso per guadagnare ai danni di altri professionisti meno attenti ed anche dei privati.
Tutto sta nei book... la semplice analisi grafica guarda al prezzo di contrattazione, ma è ancora più importante guardare al peso caricato nel book, perché il carico dei book, che si riflette direttamente nello sviluppo del volume, è un ottimo indicatore delle reali strategie che i market msker intendono seguire.
Per bucare un supporto o una resistenza con un book sottile bastano tre spiccioli, ma se il book e vuoto significa da un lato che quel livello tecnico ai grandi trader non interessa e dall'altro che quell'evento non ha reale importanza.
Per contro se a fronte di un evento si è anche sviluppato molto volume significa che nel book c'era molto carico, ossia che i grandi portafogli erano impostati su una strategia che lo riteneva importante, quindi il suo verificarsi assume una valenza completamente diversa.
Quindi, sintetizzando, è opportuno sviluppare le proprie tecniche di analisi combinando prezzi e volumi.
Nel periodo passato in ADB scrissi un indicatore sintetico basato proprio su tale concetto, VMACD, sul quale veniva svolta la normale analisi come fosse l'ordinario grafico dei prezzi, ed il suo utilizzo divenne comune per l'intera sala analisi.

Federico

Credo che la sicav ormai non esista più.
Io ne uscii attorno al 2009 e credo che abbia chiuso tipo tre anni dopo.

Come tutte le sicav operava investendo il denaro dei soci, nel nostro caso con più compartimenti specializzati in diversi settori.
Complessivamente la raccolta arrivò a sfiorare i 100 mln (che sembrano tanti ma per una sicav sono poco più di nulla).

Tutto funzionava su mio software, sistema di gestione / verifica / incrocio degli asset con la banca accomandataria, interfacciamento alle piattaforme di trading e feed dati, piattaforma di esecuzione dei modelli automatici di trading e relativo linguaggio di descrizione del modello, simulatore di mercato per il testing dei modelli etc etc... tutto scritto da me.

Una cosa divertente è che il linguaggio che avevo sviluppato per i calcoli impiegava la notazione inversa (RPN), cosa che agli inizi mi attirò non poche critiche ma alla fine creò grande entusiasmo.

Non fu la prima volta che mi trovai alle prese con un progetto di quelle dimensioni, ma fu la prima che scrissi un software di quelle dimensioni e complessità che oltre all'impegno comportò anche la responsabilità dei molti milioni di euro di transazioni che ogni giorno i miei programmi dovevano gestire.
Indubbiamente in ADB ero abituato a dare strategie per somme molto superiori, ma una cosa è farlo in prima persona (quindi con il pieno controllo) ed altro è sapere che lo sta facendo un software che hai scritto.

nutci2nd

La sicav che avete aperto si basa su analisi algoritmica e opera ancora per investitori terzi oppure è semplicemente una tua/vostra società dove fai investimenti privati? Scusa le mille domande :)

nutci2nd

Alla luce di questo scritto, credi che i modelli grafici, basati sulla sola lettura dei pattern, siano fallaci anche sulla finanza tradizionale o solo sul mondo crypto? E perchè?

nutci2nd

Mi ero perso il nome della società :)
Grazie della condivisione e davvero complimenti. Mi andrebbe davvero tanto di approfondire la cosa!

nutci2nd

Diciamo che descritta così può far apparire il lavoro dell'ingegnere/informatico come un approccio generalista al lavoro.
In realtà è la ricerca della soluzione che fa si che siamo soggetti così versatili e, il massimo del risultato, lo si ottiene quando una di questa figure diventa uno specialista.

Antares

Penso che sia inutile lavare la testa all'asino o dare le perle ai porci...i proverbi hanno sempre un gran valore....

Federico

Mah... sì affascinante ma in fin dei conti per niente atipico.
Noi informarci, così come vuoi ingegneri (ed anche i filosofi) non abbiamo un "campo di applicazione specifico" ma per struttura mentale siamo abituati ad adattarci un po' a tutto, e spesso nei campi ai quali ci siamo andati vediamo soluzioni che gli specialisti non trovano.
Non perché gli specialisti siano meno intelligenti di noi, ma perché avendo ricevuto una formazione incentrata su un singolo argomento danno per scontato che il corretto modo di procedere debba necessariamente essere quello.

Federico

Post troppo lungo, giustamente Disqus lo ha tagliato

Federico
nutci2nd

Se posso chiedere: da informatico, come eri finito a lavorare in questo mondo?

nutci2nd

Davvero affascinante :)

Federico

Mi fai pensare ad una cosa: nella nostra sala analisi io ero l'unico responsabile di mercato non specialista in economia. Però avevamo anche un ingegnere come te, che pur non essendo nominalmente titolare di un settore era in realtà un ottimo jolly, in grado di svolgere in modo soddisfacente il lavoro di chiunque altro di noi.
Voi ingegneri avete una grande flessibilità mentale, pragmatismo e capacità di adattamento in tempi brevissimi.

Federico

Esiste ancora, anche se piuttosto cambiata nella struttura.
ADB sim, in quegli anni era condiderata il "tempio dell'analisi tecnica".
Come dicevo vi entrai come responsabile dei modelli, eravamo l'unica struttura italiana a fare ricerca finanziaria, e successivamente divenni responsabile del Mercato Azionario Italia mantenendo anche la responsabilità su modelli ed indicatori (difficilmente usavamo indicatori standard ma tutta roba creata da noi in base alle caratteristiche di ogni singolo responsabile di Mercato).
Assieme a me (in realtà in competizione con me) sui modelli c'era uno dei migliori teorici obbligazionari europei, Riccardo Ronco, ormai da molti anni nella City.

Io non facevo mai trading, ci era tassativamente vietato come per tutti gli analisti che danno strategie di portafoglio alla grande clientela Istituzionale.
Lo feci agli inizi, quando lavoravo al mio primo modello... solo su un singolo strumento, il warrant Impregilo, ed unicamente per studiare le reazioni emotive dei frequentatori di un borsino che poi divennero una parte importante di quel modello.

Federico

Come fai a dire qual'è il fair value di una crypto?

Ovviamente in nessun modo, non avendo sottostante di riferimento questi strumenti non posseggono un valore intrinseco neppure con una correlazione lasca come può essere quella degli strumenti derivati più spregiudicati.
Purtroppo non esiste modo di farglielo capire perché, ripeto, questi ragazzi vivono uno stato di allucinazione collettiva.
Sono totalmente sganciati dalla realtà, che per alcuni versi sembrano odiare, e di conseguenza ritegno VERAMENTE reale un valore basato unicamente sulla contrattazione.

Buon per loro, le menti più semplici sono anche quelle che incontrano meno problemi nella vita.

nutci2nd

Per quale SIM lavoravi?
La mi occupazione principale comunque non è il trader ma sono un dottorando in ingegneria.
Faccio trading, da ormai sei anni, per mantenermi ed, in futuro, penso che continuerò a farlo se avrò tempo.

Federico

Mi piaceva molto l'analisi intermarket, però non ero un fondamentalista.
Per fortuna nel capitale della nostra SIM c'era anche un ramo di analisi fondamentale ed avevamo sviluppato un buon sistema di analisi mista basato sulla collaborazione.
Io arrivai all'analisi tecnica attraverso l'informatica ed in particolare i modelli previsionali di grandi insiemi di titoli, sostanzialmente Indici, e credo vadano a me i primi lavori sull'analisi combinata prezzo-volume ed anche qualche novità nell'analisi grafica, che ancora guardava poco ai livelli orizzontali (forse perché ancora avvezza ai moderni software di analisi).
Ma erano tanti anni fa, la struttura dei mercati finanziari è molto cambiata a causa della terribile pressione dei derivati.
In tutta sincerità, pur se per molti versi entusiasmante (per un giovane) non rimpiango affatto quella parte della mia vita e dopo averci trascorso alcuni anni fui felice di tornare a fare l'informatico.

nutci2nd

La conferma, che non serviva ma che non fa mai male, che completa la tua descrizione.

Antares
nutci2nd

Mai giocare a scacchi con un piccione, specie se il piccione gioca contro uno che pensa di giocare a dama.

nutci2nd

Purtroppo non è nemmeno colpa loro avendo davanti tutti i giorni soltanto "beni" che non hanno nessun riscontro con la realtà.
Come fai a dire qual'è il fair value di una crypto?
Se parli con qualsiasi persona sana di mente che fa trading sui mercati tradizionali ti direbbe che è insensato crede che l'oro arriverà a 100k all'oncia o il petrolio a 2000k al barile.
Bitcoin, ma tutte le altre crypto, hanno lo stesso senso di essere comprate e vendute a qualsiasi valore.

nutci2nd

Io tutt'ora lo sono, solo che non credo che basti leggersi il libro di Murphy e guardare due video dove ti spiegano cos'è un doppio massimo per definirsi un trader.
Ho sviscerato la teoria che c'è dietro ogni singolo pattern andando a capire il perchè i prezzi si muovono in un certo modo e cosa vuol dire ogni singolo pip/punto che una candela disegna.
Poi ho correlato questo con l'analisi fondamentale e, occupandomi principalmente di forex e indici, vuol dire studiare macroeconomia.

Antares
Federico

Anche tu sei/sei stato un analista tecnico?

Federico

Giorni fa uno di loro teorizzava la sostenibilità della crescita illimitata dell'inflazione a patto che fosse accompagnata da una pari espansione del PIL.
E sosteneva pure di essere laureato in economia!
Io temo, e lo dico seriamente, che questi ragazzi siano talmente ipnotizzati dai quattro soldi che vedono guadagnare con i Bitcoin da aver iniziato a credere che si possa realmente sostenere un'economia tramite il semplice incremento dei corsi finanziari (puri) fregandosene della proiezione di ricchezza reale.

È uno stato allucinatorio di massa... vivono in un videogame.
Prima o poi si renderanno conto che il cibo virtuale non contiene proteine, vitamine e carboidrati.

nutci2nd

Spesso questi soggetti si dimenticano che parlare con cognizione di causa di qualsiasi argomenti non è un dover ma un diritto.

nutci2nd

Uno vale uno all'ennesima potenza.
Scusami, davvero non voglio offenderti, ma la tua pochezza mi fa ribrezzo.

Ti auguro ogni bene.

Federico

È del tutto discutere con loro, non hanno neppure le più elementari basi teoriche.

Antares
nutci2nd

Pensa te! Me lo vedo Warren Buffet o Ray Dalio usare le bande di bollinger e le medie mobili esponenziali per decidere il destino delle loro società.

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